Caroline Wozniacki, de 27 anos, é considerada uma das maiores atletas da história da Dinamarca e não cansa de registrar-se como a primeira em algo. Ao conquistar o Australian Open, ela tornou-se a primeira local a ter um título de simples em Grand Slam.
Primeira atleta do tênis a portar a bandeira dinamarquesa na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, em Londres 2012, também foi a primeira a chegar ao topo do ranking da WTA e a primeira a conquistar o WTA Finals.
Ainda no âmbito do tênis é a terceira atleta do país a conquistar um título do Grand Slam, mas a primeira em simples. Antes dela, Kurt Nielsen foi campeão de duplas no US Open 1957 e Frederik Nielsen também campeão de duplas, mas em Wimbledon 2012.
A história registra que Hilde Krahwinkel, campeã de Roland Garros em 1935, 1936 e 1937, é natural da Dinamarca, mas venceu os três títulos após ser naturalizada alemã.